Оценка вероятности риска группой экспертов. Экспертный метод анализа риска

Экспертная оценка

в анализе профессиональных рисков

Л. К. СЕЧКО, заведующая сектором развития систем управления охраной труда НИИ труда Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь

Существует много различных методов оценки профессиональных рисков. Среди них вряд ли можно выделить некий универсальный метод, который подошел бы всем организациям. Поэтому, выбор способа оценки риска специалисты делают самостоятельно. В настоящей статье рассматриваются возможности применения методов экспертной оценки в анализе профессиональных рисков.

Актуальность изучения вопросов профессиональных рисков в ряде стран, в том числе и в Беларуси, в настоящее время резко возрастает. Это обусловлено, во-первых, необходимостью активизации профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья работников, во-вторых, правовыми последствиями, связанными с учетом уровня производственного риска при оценке качества управления охраной труда в рассматриваемой производственной системе.

В этом плане особого внимания заслуживает процедура анализа профессиональных рисков, включающая в себя идентификацию и оценку рисков. Данная процедура может осуществляться с помощью различных методов и схем. Риски можно оценить качественно или количественно . Качественно оцененный риск характеризует происхождение потенциальной опасности и вид опасности. Если в процедуру оценки риска вводится система баллов, которая более или менее субъективно (численно) оценивает возможность происшествия и последствия его опасности, то можно говорить о полуколичественном методе оценки. Полуколичественный метод обычно дополняет качественный анализ. Его используют также в начальной стадии количественного анализа.

Количественная (численная) оценка риска по отношению к качественной обладает рядом преимуществ: во-первых, дает основание объективно судить о степени угрозы; во-вторых, дает возможность разработать соответствующую степени риска систему управления; в-третьих, только численно оцененные риски можно сравнить с нормативными требованиями, а также между собой, несмотря на отличную природу их происхождения.

На практике, в силу их простоты, чаще всего применяются качественные методы. Ярким примером качественного анализа
профессиональных рисков, особенно когда отсутствуют необходимые данные или их очень мало, является метод, основанный на применении диаграмм в системе координат вероятность события/последствия события . Такие диаграммы, как правило, представляются в виде матриц, которые показывают зависимость уровня (категории) риска от соотношения вероятности события и тяжести его последствий. Если качественная оценка риска показывает вероятность и опасность последствий, то необходимые параметры определяются по системе баллов или пунктов. Данный метод оценки рисков широко используется в нашей республике в практике разработки и функционирования систем управления охраной труда . Согласно этому методу оценку рисков в организациях проводит, как правило, сам работодатель, часто с привлечением независимых экспертов, от квалификации и опыта которых зависит качество и полнота проделанной работы. Очевидным недостатком этого метода является его абсолютная субъективность: эксперт, основываясь только на своих знаниях, опыте, ощущениях, решает, к какой категории отнести вероятность и тяжесть нежелательных последствий. Величина риска (R ) определяется как произведение вероятности (Р) события на его последствия (S ): R = P × S . Понятно, что различные эксперты будут оценивать одну и ту же ситуацию по-разному, и не исключено, что один и тот же эксперт спустя некоторое время оценит тот же риск на том же рабочем месте по-другому.

Возникает вопрос о корректности применяемых экспертных методов оценки профессиональных рисков: во-первых, эксперты специально не подбираются, более того, часто являются заинтересованными лицами, что строжайше запрещено при проведении экспертной оценки; во-вторых, оценка проводится, как правило, в рамках одного тура, что не допускает обсуждение и согласование оценок; в-третьих, отсутствует соответствующая математическая обработка результатов. Чтобы разобраться в этом вопросе, остановимся более подробно на методах экспертной оценки и, в частности, возможности применения их для оценки профессиональных рисков.

Методы экспертной оценки в настоящее время стали неотъемлемой частью научно-практической деятельности . Это связано с тем, что для решения поставленных задач, принятия обоснованных и взвешенных решений необходимо опираться на профессиональный опыт, знания и интуицию специалистов (экспертов), что часто является единственным и незаменимым средством для достижения поставленной цели. Наиболее широко используемые методы экспертной оценки можно разделить на две группы: индивидуальные и коллективные .

Индивидуальные методы экспертной оценки в основном применяют для оценки хорошо известного объекта по отработанным и проверенным на практике критериям. Понятие индивидуальной оценки здесь используется в том смысле, что каждый участник экспертной комиссии производит оценку независимо от остальных членов комиссии. Аудит такого типа в большей или меньшей степени является рутинной работой, которая не требует глубоких знаний о сущности анализируемого риска. В связи с этим индивидуальная оценка экспертов допустима в случаях, когда необходимо сделать малозначительные выводы или принять маловажные решения. В области охраны труда такая оценка может быть применима в случаях, когда проводят проверку безопасности труда, соблюдения норм пожарной безопасности и т. п. Оценка экспертов в таких проверках ограничивается выводами «есть» – «нет» или «отвечает» – «не отвечает», которые указывают в предварительно разработанном опросном листе.

Наиболее объективным является коллективные методы экспертной оценки , которые характеризуется открытым обсуждением проблем и оценок и коллективным принятием решения. В этом смысле наиболее предпочтительным является метод Делфи, в соответствии с которым процедура оценки разбивается на несколько туров, а также проводится согласование оценок. Данный метод является более трудоемким, поскольку процедура его проведения включает несколько этапов:

· формулирование цели экспертизы и разработка процедуры опроса;

· отбор и формирование группы экспертов;

· проведение опроса;

· принятие решения в соответствии с результатами.

Согласно данному методу эксперты специально подбираются, то есть учитывается уровень их квалификации (профессиональное образование), стаж работы , специальность и опыт практической работы . Эксперты предварительно предоставляют информацию о себе в форме «анкеты самооценки» по следующим характеристикам: компетентность; заинтересованность в участии в работе экспертной комиссии; деловитость; объективность.

В случае выполнения оценки профессиональных рисков компетентность должна включать: профессиональное образование, в том числе в области охраны труда; опыт разработки нормативной, технической и методической документации в области охраны труда; подготовку и переподготовку в области охраны труда; опыт практической работы в области охраны труда и др.

Заинтересованность эксперта в работе экспертной комиссии зависит от его индивидуальных особенностей, загруженности основной работой, целей оценки и возможностей использования результатов в своей практической деятельности. Она должна включать: участие в функционировании системы управления охраной труда в организации; участие в научных семинарах и конференциях по охране труда; наличие научных работ , публикаций в области охраны труда.

Деловитость эксперта включает его собранность, оперативность в работе, способность быстро переключаться с одной проблемы на другую, умение работать с людьми при решении задач в конфликтной ситуации, способность противостоять мнению большинства при уверенности в своей правоте, умение четко формулировать свои мысли. Для целей оценки профессиональных рисков может быть важен опыт участия в проведении надзорно-контрольных мероприятий, экспертиз в области охраны труда.

Объективность (беспристрастие) эксперта заключается в вынесении им суждений, характеризующих действительное состояние рассматриваемой проблемы, в частности, оценки профессиональных рисков. Предвзятости и предубежденности быть не должно. Следует учитывать фактор возможной субъективной заинтересованности экспертов в конечном результате. Эксперт не должен быть связан с оцениваемым объектом по признакам участия в трудовом процессе. Он должен быть беспристрастен (отсутствует материальная заинтересованность в деятельности на анализируемом рабочем месте).

Кроме экспертной группы, формируется рабочая группа, которая организует и проводит заседания экспертных групп, анализирует полученные результаты и проводит расчет экспертных оценок.

Проведение оценивания осуществляется в несколько туров. В первом туре экспертам предлагаются вопросы, на которые они дают ответы без аргументирования. Результаты опроса обрабатываются и сообщаются экспертам. Во втором туре эксперты аргументируют или изменяют свою первоначальную оценку с объяснением причин корректировки. Последующие туры осуществляются при соблюдении аналогичной процедуры. Обычно после третьего или четвертого тура значения оценки стабилизируются, что служит критерием прекращения дальнейшего опроса.

Способ опроса экспертов определяется рабочей группой до формирования экспертной группы, чтобы ее структура, профессиональный состав и количество экспертов соответствовали способу опроса. При этом выбирается один из вариантов организации общения экспертов: отсутствие общения, заочное анонимное общение, заочное общение без анонимности, очное общение. При отсутствии общения эксперт высказывает свое мнение, ничего не зная о других экспертах и об их мнениях. Заочное анонимное общение означает, что эксперт знакомится с мнениями и аргументами других экспертов, но не знает, кто именно высказал то или иное положение. Заочное общение без анонимности производится, например, путем рассылок писем, опросов по телефону или по Интернету. Все варианты заочной экспертизы хороши тем, что нет необходимости собирать экспертов вместе, следовательно, находить для этого удобное время и место. Однако для достижения согласованных ответов необходимо больше времени.

При очном общении эксперты говорят, а не пишут, как при заочных общениях, и потому успевают за то же время сделать существенно больше. Очное общение – это собрание, идущее по фиксированному регламенту. Оно имеет недостатки, связанные с возможностями отрицательного влияния на их проведение социально-психологических свойств и пристрастий участников, а также неравенства их профессионального, должностного и научного статусов.

В зависимости от характера исследуемого объекта, от степени его формализации, соответствия характеристик экспертов предъявляемым требованиям порядок работы с ними может быть различным, но в основном предусматривает прохождение следующих последовательных стадий:

§ уточнение вида объекта, его параметров и показателей, подлежащих экспертной оценке;

§ уточнение формулировки вопросов и применяемой терминологии;

§ согласование формы представления результатов экспертных оценок;

§ предъявление экспертам анкет, опросных листов и других раздаточных материалов. Затем передаются соответствующие пояснения, в которых описывается цель работы, структура и порядок построения раздаточного материала;

§ самостоятельное заполнение экспертами анкет.

Результаты экспертной оценки обрабатываются рабочей группой.

Учитывая, что коллективные методы экспертной оценки являются более трудоемкими, чем индивидуальные, они реже применяются в рамках отдельных организаций при оценке профессиональных рисков. Но данные методы незаменимы в случаях, когда необходимо получить количественную оценку рисков. Например, экспертное выявление рискообразующих факторов, характеризующих профессиональные риски, а также оценивание их влияния (значимости) на вероятность и уровень проявления потенциальных опасностей и предполагаемой тяжести последствий.

Возвращаясь к методологии оценки профессиональных рисков в организациях с помощью диаграмм в виде матриц, основанных на вероятности и последствиях событий, можно с уверенностью сказать, что в данном случае используются индивидуальные методы экспертной оценки, которые характеризуются, как уже было сказано выше, высокой степенью субъективности. Чтобы усилить объективность индивидуального метода экспертной оценки профессиональных рисков, можно дополнительно использовать метод опросных анкет для работников различных профессий .

Метод опросных анкет применим в случаях, когда требуется оценить опасность производства или отдельных рабочих мест, основываясь на типовых рабочих операциях, оценить объект на соответствие требованиям нормативов или стандартов, а также чтобы объективно оценить и принять во внимание мнения и пожелания самих работников. Преимуществом этого метода является то, что специалист по охране труда без специальной подготовки, анализируя информацию, полученную из опросных анкет, может прийти к удовлетворительному результату и получить необходимые данные для проведения дальнейшей более полной оценки рисков. Эффективность использования анкет зависит от компетенции и опыта их составителей, поэтому их необходимо постоянно пересматривать и дополнять.

Опросные анкеты необходимо разрабатывать индивидуально для каждого вида деятельности (профессии). В структуре анкеты должны присутствовать такие позиции, как оценка рабочего места, рабочая нагрузка, характеристика помещения, организация труда, а также показатели, позволяющие определить профессию работника, профессиональный стаж, возраст, пол и получить другую необходимую информацию. В анкету желательно включать вопросы, затрагивающие отношение работников к рискам, присутствующим в их рабочей среде: соответствует ли микроклимат необходимым требованиям; существуют ли физические (шум, вибрация и др.), химические и биологические факторы, психосоциальные проблемы и т. п. Если присутствует физическая нагрузка, то в анкете должны быть вопросы о тяжести поднимаемого или перемещаемого предмета или груза, количестве операций за смену, дискомфорте или болевых ощущениях в отдельных частях тела к концу смены и другие сведения.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что существующие разнообразные формальные методы оценки рисков во многих случаях (реально во всех нетривиальных ситуациях) не могут дать однозначных рекомендаций. В конечном итоге решение принимает человек, который несет за это ответственность. Поэтому процедуры экспертного оценивания желательно включать в анализ профессиональных рисков в рамках вновь создаваемых, а также функционирующих систем управления охраной труда.

Литература

2. Основные направления оценки рисков рабочей среды / Валдис Калькис, Имант Крастиньш и [др.]. – Рига: Jelgavas tipogrāfija, 2005. – 72 с.

В практике наибольшую популярность получили следующие методы анализа рисков :

• статистический;
• оценки целесообразности затрат;
• экспертных оценок;
• аналитический;
• метод использования аналогов;
• оценки и ;
• анализ последствий накопления риска;
• комбинированный метод.

Рассмотрим более детально основные методы анализа рисков и их особенности.

Статистический метод анализа рисков

Статистический метод анализа рисков применяется в случае, когда компания обладает достаточным количеством аналитической и статистической информации относительно объекта анализа. Сущность этого метода заключается в том, что для расчёта вероятности возникновения убытков анализируются все исторические данные относительно результативности проведения анализируемых операций компанией в прошлом.

Преимуществом статистического метод анализа рисков является то, что он позволяет осуществлять анализ и оценку различных вариантов развития событий и учитывать различные факторы риска в пределах одного подхода. Недостатком же данного метода является необходимость применения вероятностных характеристик.

На практике используется следующие статистические методы анализа рисков:

• оценка вероятности исполнения;
• анализ вероятного распределения потока платежей;
• деревья решений;
• имитационное моделирование рисков.

Метод оценки вероятности исполнения позволяет дать упрощённую статистическую оценку вероятности исполнения какого-либо решения путём расчёта доли выполненных и невыполненных решений в общей сумме принятых решений.

Метод анализа вероятностных распределений потоков платежей позволяет при известном распределении вероятностей для каждого элемента потока платежей оценить возможные отклонения стоимостей потоков платежей от ожидаемых. Поток с наименьшей вариацией считается менее рискованным.

Деревья решений обычно применяются для анализа рисков событий, имеющих обозримое или разумное число вариантов развития. Они особо полезны в ситуациях, когда решения, принимаемые в тот или иной момент времени, зависят от решений, принятых ранее.

Имитационное моделирование — один из мощнейших методов анализа экономической системы. Под ним понимается процесс проведения на ЭВМ экспериментов с математическими моделями сложных систем реального мира. Имитационное моделирование используется в тех случаях, когда проведение реальных экспериментов, например, с экономическими системами, неразумно, требует значительных затрат и/или не осуществимо на практике. Сбор необходимой информации для принятия решений зачастую требует значительных затрат. В подобных случаях отсутствующие фактические данные заменяются величинами, полученными в процессе имитационного эксперимента.

Метод анализа целесообразности затрат

Сущность метода анализа целесообразности затрат заключается в том, что в процессе деятельности компании затраты каждого направления, а также затраты отдельных элементов имеют разный уровень риска. Определение уровня риска путём анализа целесообразности затрат ориентировано на идентификацию потенциальных зон риска. Это, в свою очередь, предоставляет возможность выявить «узкие» места с точки зрения рисков, а потом разработать пути их ликвидации.

Метод целесообразности затрат позволяет определить критический объём производства или продаж, т.е. нижний предельный размер выпуска продукции, при котором прибыль равна нулю. Производство продукции в объёмах меньше критического приносит только убытки. Критический объём производства необходимо оценивать при освоении новой продукции и при сокращении выпуска продукции, вызванного падением спроса, сокращением поставок материалов и комплектующих изделий, ужесточением экологических требований и другими причинами.

Превышение затрат может быть обусловлено одним из четырёх основных факторов или их комбинацией:

1. первоначальной недооценкой стоимости;
2. изменением границ проектирования;
3. разницей в продуктивности;
4. увеличением первоначальной стоимости.

Эти основные факторы могут быть детализированы. На основе типового перечня можно составить детальный контрольный перечень для конкретного проекта или его элементов.

Некоторые исследователи выделяют три показателя финансовой устойчивости фирмы с целью определения уровня риска финансовых средств:

1. избыток или недостаток собственных средств;
2. избыток или недостаток собственных, средне- и долгосрочных заёмных источников формирования запасов и затрат;
3. избыток или недостаток общей величины основных источников для формирования запасов и затрат.

Метод экспертных оценок

Метод определения уровня риска путём экспертных оценок имеет более субъективный характер (сравнительно с другими методами). Эта субъективность является следствием того, что группа экспертов, осуществляющая анализ риска, высказывает собственные субъективные суждения как о минувшей ситуации (свершившемся событии), так и о перспективах её развития.

Чаще всего метод экспертных оценок применяется при недостаточном объёме информации или при определении уровня риска по таким направлениям деятельности, которые не имеют аналогов.

В обобщённом виде сущность данного метода заключается в том, что компания выделяет определённую группу рисков и рассматривает, как они способны повлиять на её деятельность. Это рассмотрение сводится к выставлению бальных оценок относительно вероятности возникновения того или иного вида риска, а также степени его воздействия на деятельность компании.

Аналитический метод анализа рисков

Аналитический метод построения кривой риска наиболее сложен, поскольку лежащие в его основе элементы теории игр доступны только очень узким специалистам. Чаще всего используется подвид аналитического метода — анализ чувствительности модели .

Аналитический метод анализа рисков осуществляется в несколько этапов.

На первом этапе осуществляется подготовка к аналитической обработке информации, которая содержит:

• определение ключевого параметра, относительно которого и производится оценка чувствительности ( , и т.п.);
• выбор факторов, которые влияют на деятельность организации и, соответственно, на ключевой параметр ( , состояние экономики и др.);
• расчёт значений ключевого параметра на разных этапах осуществления проекта (закупка сырья, производство, реализация, транспортировка, капитальное строительство и т.п.);
• сформированные таким образом последовательности затрат и поступлений финансовых ресурсов дают возможность определить не только общую экономическую эффективность исследуемого направления деятельности, но и определить её значения на каждой стадии.

На втором этапе строятся диаграммы, отражающие зависимость выбранных результирующих показателей от величины исходных параметров. Сопоставляя между собой полученные диаграммы, можно определить так называемые ключевые показатели , которые оказывают наиболее влияние на оценку доходности проекта.

На третьем этапе определяются критические значения ключевых параметров. Наиболее простым способом при этом является расчёт критической точки или , отражающей минимально допустимый объём производства продукции или предоставления услуг для покрытия затрат.

На четвёртом этапе , на основании полученных ранее критических значений ключевых параметров и факторов, осуществляется анализ того, оказывают ли на них влияние возможные пути повышения эффективности и стабильности работы организации, т.е. существуют ли пути снижения рисков.

Анализ чувствительности модели . Анализ чувствительности модели состоит из следующих этапов:

• выбор основного ключевого показателя, то есть параметра, по которому и производится оценка чувствительности. Такими показателями могут служить: внутренняя норма доходности, или чистый приведенный доход;
• выбор факторов (уровень инфляции, степень состояния экономики и т.д.);
• расчет значений ключевого показателя на различных этапах осуществления проекта: поиск, проектирование, строительство, монтаж и наладка оборудования, процесс возврата вложенных средств.

Сформированная таким образом последовательность расходов и поступлений даёт возможность определить финансовые потоки для каждого момента времени, то есть определить показатели эффективности.

Сначала строятся диаграммы, отражающие зависимость избранных результирующих показателей от величины исходных параметров. Сопоставляя между собой полученные диаграммы, можно определить ключевые показатели, которые больше всего влияют на оценку проекта.

Затем определяются критические (для проекта) значения ключевых параметров. Проще всего может быть рассчитана «точка безубыточности», отражающая минимально допустимый объём услуг, при котором проект не приносит прибыли, но и не оказывается убыточным.

Если проект финансируется за счёт кредитов, то критическим значением будет и минимальная величина ставки, по которой по проекту не получится погасить задолженность. В дальнейшем может быть получен вариант допустимых значений, в пределах которого проект оказывается эффективным (по доходности) с финансовой и экономической точек зрения.

Анализ чувствительности позволяет специалистам из проектного анализа учитывать . Если проект окажется чувствительным к изменению объёма производства продукции проекта, то стоит уделить больше внимания программе обучения персонала и менеджмента, а также другим мерам для повышения производительности.

Вместе с тем анализ чувствительности имеет два серьёзных недостатка:

1. он не является всеобъемлющим, потому что не рассчитан для учёта всех возможных обстоятельств;
2. он не уточняет вероятность осуществления альтернативных проектов.

Метод использования аналогов

При анализе риска нового проекта очень полезными могут оказаться данные о последствиях влияния неблагоприятных факторов риска на другие проекты.

Суть метода использования аналогов заключается в том, что при анализе степени риска определённого направления деятельности субъекта целесообразно использовать данные о развитии таких же аналогичных направлений в прошлом.

Анализ прошлых факторов риска осуществляется на основании информации, полученной из различных источников. Полученные таким образом данные обрабатываются с целью выявления зависимостей между планируемыми результатами деятельности и учётом потенциальных рисков.

Целесообразность использования этого метода заключается в том, что если необходимо выявить степень риска с любого инновационного направления деятельности компании, когда отсутствует строгая база для сравнения, лучше знать прошлый опыт, даже если он не соответствует современным условиям.

При использовании метода аналогий следует соблюдать определённую осторожность. Даже в надлежащих случаях неудачного завершения проектов очень трудно создать предпосылки для будущего анализа, т.е. подготовить исчерпывающий и реалистичный набор возможных сценариев срывов проектов. Дело в том, что для большинства негативных последствий характерны определённые особенности.

Экспертный анализ рисков применяют на начальных этапах работы с проектом в случае, если объем исходной информации является недостаточным для количественной оценки эффективности (погрешность результатов превышает 30%) и рисков проекта .

Достоинствами экспертного анализа рисков являются: отсутствие необходимости в точных исходных данных и дорогостоящих программных средствах, возможность проводить оценку до расчета эффективности проекта, а также простота расчетов. К основным недостаткам следует отнести: трудность в привлечении независимых экспертов и субъективность оценок.

Эксперты, привлекаемые для оценки рисков, должны:

• - иметь доступ ко всей имеющейся в распоряжении разработчика информации о проекте;
• - иметь достаточный уровень креативности мышления;
• - обладать необходимым уровнем знаний в соответствующей предметной области;
• - быть свободными от личных предпочтений в отношении проекта.

Экспертный метод оценки риска базируется на обобщении мыслей опытных предпринимателей и специалистов. При этом эксперты должны дополнять собственные оценки данными о вероятности разных размеров потерь .

Суть данного метода сводится к следующему:

• · выявляются все возможные причины (источники) появления инвестиционного риска;
• · все выявленные причины ранжируются по степени значимости (влияния на инвестиционный риск), и для каждого из них устанавливаются определённый балл и весовой коэффициент в долях единицы;
• · обобщённая оценка риска определяется путём умножения значения каждой причины в баллах на весовой коэффициент и их суммирования по формуле

где P и - обобщённая оценка риска;

d i - весомый коэффициент каждой причины инвестиционного риска;

Z i - абсолютное значение каждой причины в баллах.

Обычно, абсолютное значение в баллах колеблется от 1 до 10 или от 1 до 100, но чаще всего от 1 до 10.

С приближением значения P и к единице величина инвестиционного риска снижается и наоборот.

Алгоритм экспертного анализа рисков имеет следующую последовательность:

• 1) по каждому виду рисков определяется предельный уровень, приемлемый для организации, реализующей данный проект. Предельный уровень рисков определяется по 100 балльной шкале;
• 2) устанавливается, при необходимости, дифференцированная оценка уровня компетентности экспертов, являющаяся конфиденциальной. Оценка выставляется по 10 балльной шкале;
• 3) риски оцениваются экспертами с точки зрения вероятности наступления рискового события (в долях единицы) и опасности данных рисков для успешного завершения проекта (по 100 балльной шкале);
• 4) оценки, проставленные экспертами по каждому виду рисков, сводятся разработчиком проекта в таблицы. В них определяется интегральный уровень по каждому виду рисков.
• 5) сравниваются интегральный уровень рисков, полученный в результате экспертного опроса, и предельный уровень для данного вида риска и выносится решение о приемлемости данного вида риска для разработчика проекта. В случае если принятый предельный уровень одного или нескольких видов рисков ниже полученных интегральных значений, разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на снижение влияния выявленных рисков на успех реализации проекта, и осуществляется повторный анализ рисков.

Экспертный метод оценки рисков состоит из пяты этапов .

Таблица 2.1 - Содержание этапов экспертной оценки инвестиционных рисков

Этап 1. На первом этапе складывается исчерпывающий перечень рисков. Такой перечень должны составлять соответствующие специалисты - строители, технологи, экономисты, юристы, которые причастные к разработке, эксплуатации проекта, и имеют соответствующий опыт работы с аналогичными проектами. Исчерпывающий перечень целесообразно сгруппировать в тематические группы - технологические риски, финансово-экономические, социально-политические, коммерческие и тому подобное.

Этап 2. Каждому эксперту, который работает в отдельности, предоставляется исчерпывающий перечень простых рисков по всем стадиям проектов, и предлагается оценить их, руководствуясь такой системой оценок:

• 0 - риск рассматривается как несущественный;
• 25 - риск, скорее всего, не реализуется;
• 50 - о наступление события ничего определенного сказать нельзя;
• 75 - риск, скорее всего, проявится;
• 100 - достоверность риска является высокой.

Этап 3. Определяются противоречия в оценках экспертов. Для этого применяют следующие правила.

1. Максимально допустимое различие в оценках между двумя экспертами не должна превышать 50:

2. Разрешает обнаружить пару экспертов, мысли которых имеют наибольшее расхождение:

где a i , b i - оценки i - го простого риска экспертами a и b , соответственно; N - число простых рисков.

В том случае, если между мыслями экспертов будут выявленные противоречия, то есть не выполняется хотя бы одно из правил, они обсуждаются и согласовываются на открытых совещание экспертов.

Этап 4. Индивидуальные оценки экспертов сводятся в единую. Против каждой, сведенной в единую, экспертной оценки вероятности простых рисков, должно быть проставлено ее весовое значение, которое дает воображение о важности каждого оцениваемого события для проекта в целом. Эту работу должны выполнять разработчики проектов, то есть те, кто готовит исчерпывающий перечень рисков.

Этап 5. Определяется интегральная оценка риска проектов. Такая оценка, в свою очередь, ведется в два этапа:

• -определяется оценка для каждой из стадий инвестиционного проекта, предварительно рассчитав риски для отдельных подстадий;
• - определяется оценка рисков для всего проекта.

Возможно также комбинирование статистического и экспертного методов, то есть можно использовать комбинированный метод оценки риска.

2.3. Экспертные методы оценки риска

Общая схема экспертных опросов включает следующие основные этапы:

1) подбор экспертов и формирование экспертных групп;

2) формирование вопросов и составление анкет;

3) работу с экспертами;

4) формирование правил определения суммарных оценок на основе оценок отдельных экспертов;

5) анализ и обработку экспертных оценок.

На первом этапе исходя из целей экспертного опроса решаются вопросы относительно структуры экспертной группы, количества экспертов и их индивидуальных качеств, т.е. определяются требования к специализации и квалификации экспертов, необходимое число экспертов каждой специализации и общее их количество в группе.

Оценки численности группы экспертов производятся на основе следующих соображений.

Численность группы не должна быть малой, так как в этом случае будет потерян смысл формирования экспертных оценок, определяемых группой специалистов. Кроме того, на групповые экспертные оценки в значительной степени влияла бы оценка каждого эксперта.

При увеличении группы экспертов, хотя и устраняются эти недостатки, но зато появляется опасность возникновения новых. Так, при очень большом количестве экспертов оценка каждого из них в отдельности почти не влияет на групповую оценку. Причем рост численности экспертной группы далеко не всегда приносит повышение достоверности оценок. Часто расширение группы экспертов возможно лишь за счет малоквалифицированных специалистов, что в свою очередь может привести к уменьшению достоверности групповых оценок. Одновременно с ростом числа экспертов увеличиваются трудности, связанные с координацией работы группы и обработкой результатов опроса. Следует отметить, что при нахождении оценок экспертным путем, помимо погрешности, вносимой недостатком информации об исследуемом объекте и недостаточной компетентностью экспертов, возможна и погрешность совсем другого рода, обусловленная заинтересованностью экспертов в результатах экспертизы, что обязательно скажется на их достоверности. Наличие такого рода погрешностей может значительно искажать оценки.

Устранение указанных недостатков достигается использованием соответствующих методов и в первую очередь посредством правильной организации экспертной процедуры, начиная от подбора экспертов до обработки их мнений.

Характерными особенностями методов экспертных оценок и моделей их реализации как инструмента научного решения сложных неформализуемых проблем являются, во-первых, научно обоснованная организация всех этапов экспертизы, обеспечивающая эффективность работы на каждом из этапов и, во-вторых, применение количественных методов как при организации экспертизы, так и при оценке суждений экспертов на основе формальной групповой обработки результатов их мнений. Эти особенности отличают методы экспертных оценок от обычной, давно известной экспертизы, применяемой в различных сферах человеческой деятельности.

При подборе экспертов должно быть учтено ограничение, касающееся соответствия целей экспертов целям экспертного опроса, т.е. необходимо установить, имеется ли тенденция у отдельных экспертов необъективно оценивать рассматриваемые события. Для этого желательно выявить потенциальные возможные цели экспертов, противоречащие целям получения объективных результатов.

Анализируя предшествующую деятельность экспертов, необходимо выяснить наличие причин, которые приводят к стремлению завышать или занижать оценки так, чтобы повлиять на групповые оценки в желательном для себя либо для других лиц направлении.

Основными методами экспертных оценок являются следующие:

1) методы коллективной работы экспертной группы;

2) методы получения индивидуального мнения членов экспертной группы.

Методы коллективной работы экспертной группы предполагают формирование общего мнения в ходе совместного обсуждения последствий предпринимательской деятельности. Иногда эти методы называют методами прямого получения коллективного мнения. Они включают методы «мозговой атаки», сценариев, деловых игр, совещаний и «суда».

Методы получения индивидуального мнения членов экспертной группы основаны на предварительном сборе информации от экспертов, опрашиваемых независимо друг от друга, с последующей отработкой полученных данных. К этим методам можно отнести методы анкетного опроса, интервью, Дельфи.

Средством сбора информации от экспертов является опросный лист – анкета, которая должна удовлетворять ряду таких требований, как простота и однозначность понимания текста, краткость изложения, полнота изложения, иллюстративность, однотипность.

Опрос экспертов осуществляется в соответствии с выбранным методом экспертных оценок. Среди методов экспертных оценок как научного инструмента трудноформализуемых задач анализа предпринимательского риска наиболее приемлем метод Дельфи, или метод дельфийского оракула. Этот метод представляет итеративную процедуру анкетного опроса. При этом соблюдается требование отсутствия личных контактов между экспертами и обеспечения их полной информацией по всем результатам оценок после каждого тура опроса с сохранением анонимности оценок, аргументации и критики.

Процедура метода включает несколько последовательных этапов (туров) опроса. На первом этапе ведется индивидуальный опрос экспертов, обычно в форме анкет. Эксперты дают ответы, не аргументируя их. Затем результаты опроса обрабатываются, и формируется коллективное мнение группы экспертов, выявляется и обобщается аргументация в пользу различных суждений. На втором этапе вся информация сообщается экспертам, и их просят пересмотреть оценки и в случае своего несогласия с коллективным суждением объяснить его причины. Новые оценки вновь обрабатываются, и осуществляется переход к следующему этапу. Практика показывает, что после трех-четырех этапов ответы экспертов стабилизируются, и на этом следует прекращать процедуру опроса.

Достоинством метода Дельфи является использование обратной связи в ходе опроса, что значительно повышает объективность и надежность экспертных оценок степени риска. Однако данный метод требует значительного времени на реализацию всей многоэтапной процедуры.

Обработка результатов полученной экспертной информации определяется методом ее получения и типом представления (качественная, количественная). При обработке экспертной информации ставятся задачи оценки: коллективного мнения экспертной группы; согласованности мнений экспертов; компетентности экспертов. При решении первой задачи, если есть необходимый информационный потенциал, используются методы математической статистики, основанные на осреднении данных. Если информационный потенциал недостаточен, обработка результатов базируется на методах качественного анализа.

При наличии информационного потенциала коллективное мнение экспертной группы может быть выражено в формах:

1) количественных оценок в физических единицах измерения или в виде отношения;

2) балльных оценок;

3) попарных сравнений;

4) группировок (сортировки);

5) ранжирования.

Правила опроса экспертов содержат ряд положений, обязательных к выполнению всеми. Эти правила должны обеспечивать соблюдение условий, благоприятствующих формированию экспертами объективного мнения. В число таких условий входят:

1) независимость формирования экспертами собственного мнения об оцениваемых событиях;

2) удобство работы с предполагаемыми анкетами (вопросы формулируются в общепринятых терминах и должны исключать всякую смысловую неоднозначность и др.);

3) логическое соответствие вопросов структуре объекта опроса;

4) приемлемые затраты времени на ответы по вопросам анкеты, удобное время получения вопросов и выдачи ответов;

5) сохранение анонимности ответов для членов экспертной группы;

6) предоставление экспертам требуемой информации.

Для обеспечения выполнения этих условий должны быть разработаны правила проведения опроса и организации работы экспертной группы.

В зависимости от характера исследуемого объекта, от степени его формализации и возможности привлечения необходимых экспертов порядок работы с ними может быть различным, но в основном он состоит из 3 следующих стадий.

На первой стадии эксперты привлекаются в индивидуальном порядке для того, чтобы уточнить модель объекта, ее параметры и показатели, подлежащие экспертной оценке; уточнить формулировки вопросов и терминологию в анкетах; согласовать целесообразность той или иной формы представления таблиц экспертных оценок; уточнить группы экспертов.

На второй стадии экспертам направляются анкеты с пояснительным письмом, в котором описываются цель работы, структура и порядок построения таблиц с примерами.

Если имеется возможность собрать экспертов вместе, то цели и задачи анкетирования, а также все вопросы, связанные с анкетированием, могут быть изложены устно. Обязательное условие такой формы экспертного опроса – последующее самостоятельное заполнение анкет при соблюдении правил анкетирования.

Третья стадия работы с экспертами осуществляется после получения результатов опроса в процессе обработки и анализа полученных результатов.

На этой стадии от экспертов в форме консультации обычно получают всю необходимую информацию, которая требуется для уточнения данных и их окончательного анализа.

Рациональное использование информации, получаемой от экспертов, возможно при условии преобразования ее в форму, удобную для дальнейшего анализа, направленного на подготовку и принятие решений.

Существует несколько способов использования группы экспертов. Один из них (метод согласования оценок) заключается в том, что каждый эксперт дает оценку независимо от других, а затем с помощью определенных приемов эти оценки объединяются в одну обобщенную (согласованную).

Например, если речь идет о вероятности наступления рискового события (р) и i-й эксперт указывает для этой вероятности число рi, то простейший способ получения обобщенной оценки состоит в вычислении средней вероятности:

где m – число экспертов, участвующих в экспертизе.

В методе Дельфи в качестве обобщенного мнения принимается медиана оценок последнего тура опроса экспертов.

Можно рассчитать и средневзвешенное значение вероятности, если попытаться учесть вес (компетентность) самого эксперта, который определяется на основе предыдущей деятельности (количество верных ответов к общему количеству), либо на основе других методов – самооценка экспертом своих знаний в области заданных вопросов, квалификация, должность, ученое звание и т.д.:

где h – вес, приписываемый i-му эксперту.

Существуют различные приемы оценки компетентности эксперта, выбор которых определяется как характером решаемой задачи, так и возможностями проведения конкретного экспертного опроса. В общем случае значения веса, приписываемого i-му эксперту, интерпретируются как вероятность задания им достоверной оценки. В этом случае 0 < h < 1.

В зависимости от специфики экспертного опроса, объекта исследования и используемой методики обработки экспертных данных оценки, даваемые экспертами, могут иметь различную шкалу измерения: от 0 до 1, от 0 до 10, от 0 до 100. Так, известная нам экспертиза определения индекса БЕРИ для оценки страхового риска использует шкалу от 0 до 100 баллов. Вместе с тем принципиальной разницы в шкалах измерения нет, выбор той или иной из них во многом определяется вкусом исследователя, производящего экспертный опрос. Принятая шкала измерения может в некоторой степени повлиять на выбор методов анализа и обработки мнений экспертов.

При проведении анализа собранных экспертных данных в соответствии с целями исследования и принятыми моделями необходимо представить информацию, полученную от экспертов в виде, удобном для принятия решений (упорядочить объекты – варианты, показатели, факторы и т.п.), а также определить согласованность действий экспертов и достоверность экспертных оценок.

Так, например, выявленные в процессе качественного анализа риски необходимо представить в порядке их важности (степень возможного их влияния на уровень потерь) или вариантов снижения риска – в порядке их предпочтительности и т.п.

Существует ряд методов упорядочения, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки, а также область эффективного применения. Наиболее распространенными из них являются ранжирование, непосредственная оценка, последовательное сравнение, парное сравнение.

Важным моментом экспертных процедур является оценка согласованности действий экспертов и достоверности экспертных оценок.

Как отмечалось, существующие способы определения достоверности экспертных оценок основаны на предположении, что в случае согласованности действий экспертов достоверность оценок гарантируется.

Наиболее часто для этих целей используют коэффициент конкордации (согласия), величина которого позволяет судить о степени согласованности мнений экспертов и, как следствие, достоверности их оценок. Коэффициент конкордации (W) определяется из выражения:

где: q 2 ? – фактическая дисперсия суммарных (упорядоченных) оценок, данных экспертами;

q 2 max – дисперсия суммарных (упорядоченных) оценок в случае, когда мнения экспертов полностью совпадают.

Величина коэффициента конкордации может изменяться в пределах от 0 до 1. При W = 0 согласованности нет, т.е. связь между оценками различных экспертов отсутствует. При W = 1 согласованность мнений экспертов полная.

Для принятия решения об использовании полученных от экспертов оценок необходимо, чтобы коэффициент конкордации был больше заданного (нормативного) значения. Можно принять W = 0,5. Считается, что при W большем, чем 0,5, действия экспертов в большей степени согласованны, чем не согласованы.

Определение коэффициента конкордации рассмотрим на следующем упрощенном примере. Пусть в процессе качественного анализа выявлены 5 видов риска, которым может подвергаться проект в процессе его реализации. Перед экспертами стоит задача проранжировать эти риски (представить в порядке их важности) по степени возможного их влияния на уровень потерь.

В общем случае коэффициент конкордации определяется из выражения:

где а – оценка, присваиваемая i-му объекту j-м экспертом;

m – количество оцениваемых объектов;

n – количество экспертов.

Используются также критерии, которые позволяют оценить вероятность того, что согласованность экспертов не явилась результатом случайных вариаций их мнений.

Если в соответствии с принятыми критериями мнения экспертов можно считать согласованными, то данные ими оценки принимаются и используются в процессе подготовки и реализации управленческих решений.

Известно, что среднее значение суммарной оценки для m объектов, назначаемых n экспертами, составляет 1/2n (m + l).